Анализ рисков банковского сектора России

За рассматриваемый период времени высокими темпами росла просроченная задолженность по кредитам физическим лицам. Ее удельный вес в общем объеме данных кредитов увеличился в 2010 году по сравнению с 2009 годом с 1,9% до 2,6%, в 2011 году по сравнению с 2010 годом с 2,8% до 3,1%. Основной причиной нарастания кредитного риска банковского сектора являлись опережающие темпы роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам по сравнению с ростом объемов данных кредитов. В то же время темпы прироста просроченной задолженности снизились. Рыночный риск связан с колебаниями цен на четырех важнейших экономических рынках: рынке долговых бумаг, рынке акций, валютном и товарном, то есть рынках, чувствительных к изменению процентных ставок.

В результате значительного роста торговых вложений кредитных организаций в ценные бумаги (балансовый торговый портфель за 2010 год вырос на 55,1% по сравнению с 39,7% в 2009 году, балансовый торговый портфель за 2011 год вырос на 41,8%), а также продолжающегося расширения деятельности кредитных организаций на срочных рынках величина рыночного риска банковского сектора выросла в 2010 году с 33,1% до 46,5%, в 2011 году с 46,5% до 76,3%, таблица 4.

Таблица 4. Структура рыночного риска РФ за 2009-2011 гг., %

Несмотря на то, что на начало 2010 года основу торгового портфеля составляют долговые обязательства (объем торговых вложений в долговые обязательства почти семикратно превышает вложения в акции), наибольший удельный вес в структуре рыночного риска приходился на фондовый риск в 2009 году 37,8%, в 2010 году 45,2%, в 2011 году 62,8%. Процентный риск составил в 2009 году 39,8%, в 2010 году 42,9%, в 2011 году 45,2%. Наименее значимым видом риска остается валютный риск, его удельный вес в структуре рыночного риска в 2010 году снизился с 17,4 до 11,9%, хотя по абсолютному значению величина валютного риска банковского сектора осталась неизменной. В 2011 году валютный риск снизился с 11,9 до 9,3%.