• Финансы предприятия
  • Финансовый анализ предприятия
  • Финансовые вычисления
  • Финансовая политика организации

Мое меню

  • Финансы предприятия
  • Финансовый анализ предприятия
  • Финансовые вычисления
  • Финансовая политика организации
  • Управление оборотным капиталом организации
  • Сущность бюджетирования
  • Материалы

Методика исследования

[5]

где ρi,j - коэффициент корреляции между доходностями i-й и j-й бумаги, σp - риск портфеля.

В частности, для портфеля из двух бумаг А и B:

, [6.1]

[6.2]

[6.3]

Исходя из критерия эффективности, для окончательного выбора того и или иного инвестиционного портфеля использовался коэффициент Шарпа, который вычислялся по следующей формуле - отношение доходности портфеля к риску портфеля:

SR = Rp / σp [7]

Дополнительны допущения

. В качестве безрисковой ставки доходности принята ставка Центрального банка РФ, равная 8,25

% годовых (на момент завершения выполнения данного задания).

Результаты исследования

акция фондовый инвестиционный портфель

Перейти на страницу:
1 2 

2025 - www.financejump.ru